/*@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@                                                                         @
@  AUTOCOVR.PRC                                                           @
@  Purpose: Computes Autocovaricances and Autocorrelations of a           @
@           Univariate Time Series                                        @
@  Written by Hyeongwoo Kim (Jan 31, 2003)                                @
@  Formula taken from Hamilton (1994, p110) or Hayashi (2000, p142)       @
@-------------------------------------------------------------------------@
@                                                                         @
@  Format: {av,ar}=autocovr(x,p);                                         @
@                                                                         @
@  Input : x   (nX1) Vector of a Time Series                              @ 
@          p   (1x1) Number of Lags                                       @
@                                                                         @
@  Output: av  (px1) Vector of Autocovariances from 0 to p-1              @
@          ar  (px1) Vector of Autocorrelations from 0 to p-1             @
@                                                                         @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@*/


proc(2) = autocovr(x,p);
 local av,ar,i;

x=x-meanc(x);

av=zeros(p-1,1);

i=1;
 do until i>(p-1);
 av[i]=(x'shiftr(x',i,0)')/rows(x);
 i=i+1;
endo;

av=(x'x/(rows(x)))|av;
ar=av./(x'x/(rows(x)));

retp(av,ar);
endp;